반응형 퀀트분석5 VCP(변동성 수축 패턴) 완전 해설: 마크 미너비니 추세 돌파 매매 전략 통계 검증 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-23 VCP(Volatility Contraction Pattern, 변동성 수축 패턴)은 마크 미너비니(Mark Minervini)가 체계화한 추세 추종 돌파 매매 전략으로, 주가의 변동폭이 단계적으로 축소되는 과정에서 에너지가 압축되고 이후 강한 돌파가 발생하는 구조적 패턴이다. 본 리포트는 VCP 산식 및 측정 기준의 수학적 구조를 분해하고, 수축 횟수·깊이·기간의 통계적 유효성을 검증하며, 피벗 포인트 돌파 진입 전략의 필터링 조건을 정량 데이터로 분석한다.1. VCP 패턴의 수학적 정의 및 통계적 배경VCP는 주가가 고점에서 저점으로 조정되는 과정에서 각 조정 국면의 변동폭이 직전 국면 대비 단계적으로 축소되는 패턴이다. 미.. 2026. 6. 23. 주가 변동성 통계 검증: 볼린저 밴드 밴드폭(Bandwidth) 산식 및 스퀴즈 국면 돌파 매매 전략 📅 발행: 2026-06-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-06볼린저 밴드폭(Bollinger Bandwidth)은 상단·하단 밴드 간 거리를 중심 이동평균선으로 표준화한 백분율 변동성 지표로, 변동성 수축(Squeeze) 국면을 계량적으로 식별하는 데 활용된다. 본 리포트는 볼린저 밴드폭 산식의 통계적 구조를 분해하고, 스퀴즈 국면 돌파 매매 전략의 유효 진입 조건과 거짓 시그널 필터링 기준을 정량 데이터 기반으로 검증한다.1. 볼린저 밴드 지표 구조 및 통계적 배경볼린저 밴드(Bollinger Bands)는 John Bollinger이 1980년대 설계한 추세추종·변동성 복합 지표로, 20일 단순이동평균(SMA20)을 중심선으로 하여 상단 밴드(Upper Band)와 하단 밴드(Lower.. 2026. 6. 6. [NAVER] 2026Q1 재무 분석 — PER 21배·OPM 16.7%·커머스 수치 총정리 📅 발행: 2026-06-02 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-02 NAVER(035420) 2026Q1 EPS 13,009원, ROE 6.5%, PBR 1.50배 — 글로벌 피어그룹 대비 저평가 구간으로 확인된다. 2026Q1 영업이익 5,417억원(OPM 16.7%), 전년 동기 대비 +7.2% 성장으로 4분기 연속 매출 우상향이 확인되나, 현재가 281,000원은 20일 이격도 +32.07%·거래량 3.10배로 과열 국면이 분석된다. 본 리포트는 DART 공시 기반 정량 데이터를 통해 수급·멀티플·리스크를 교차 검증하고 확률 가중 매매 전략을 도출하는 데 목적이 있다. 1. NAVER 기업 개요 및 사업부별 비즈니스 모델 분해NAVER(035420)는 서치플랫폼·커머스·핀테크·콘텐츠·엔터프.. 2026. 6. 2. MACD지표 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-04MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 1970년대 개발한 추세추종·모멘텀 복합 지표로, 두 지수이동평균(EMA)의 차이를 이용해 추세 방향과 강도를 동시에 측정한다. 본 리포트는 MACD 산식의 수학적 구조를 분해하고, 골든크로스·데드크로스 신호의 통계적 유효성을 검증하며, 히스토그램 전환 기반 조기 진입 전략의 필터링 기준을 정량 데이터로 분석한다.1. MACD 지표의 수학적 정의 및 통계적 배경MACD는 단기(12일) EMA와 장기(26일) EMA의 차이(Convergence-Divergence)를 수치화하여 추세의 방향과 모멘텀을 동시에 포착하는 지표이다. .. 2026. 5. 29. 이전 1 2 다음 반응형