반응형 메타4 [미국주식 퀀트로그] 2026-07-01 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 급락 분석 📅 발행: 2026-07-02 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-01 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.59(18 이하 안전구간)과 DXY 101.40(103 이하)이 방어선을 유지하고 있다. 단, US10Y +10.3bp 금리 급등이 기술주 밸류에이션 멀티플을 압박하며 순풍 전환을 제약하는 요인으로 작용하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.475%+10.3bpADP 고용 둔화에도 금리 급등. 기술주 멀티플 압박 요인.US 5Y 국채금리4.232%+10.2bp단기-장기 금리 동반 상승. 커브 형태 유지.달러인덱스 (DXY)101.40+0.21103 이하 유지. 킹달러 리스크 현재 제한적.VIX (공포지수).. 2026. 7. 2. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-17 매크로 레짐 — 메타 약세 및 Warsh 매파 전환·Mag7 RSI 이중 과매도 분석 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-17 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 18.44(중도권), US10Y 4.463%(4.40~4.60% 경계 구간), DXY 100.36(103 미만) — 세 지표 모두 명확한 순풍·역풍 임계값을 벗어나지 않은 상태다. Kevin Warsh 신임 연준 의장의 첫 기자회견에서 연내 추가 인상 가능성이 시사되었으나, 시장은 동결 확률 90% 이상으로 이를 제한적으로 반영하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.463%−2.4bp동결 결정 후 장기금리 소폭 하락. 추가 인상 기대 제한적.US 5Y 국채금리4.229%+1.6bp단기 구간 금리 소폭 상승. 장.. 2026. 6. 18. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-16 매크로 레짐 — 반도체 급락 및 기술주 섹터 이탈 분석 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-16 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.41로 공포 임계점(20) 이하를 유지하고 있으나, US10Y 4.428% 수준에서 기술주 밸류에이션 부담이 지속된다. DXY 99.55로 달러 약세 국면이 이어지는 가운데 WTI -4.92 급락이 에너지 섹터 전반에 하방 압력을 가중시키고 있다. 단일 지표로 TAILWIND 또는 HEADWIND 판정을 내리기에는 신호가 혼조되어 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.428%-5.9bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속. 현재는 완화 방향.US 5Y 국채금리4.151%-6.2bp단기 금리 하락 동반 .. 2026. 6. 17. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-15 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 랠리·미-이란 지정학 충격 분석 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-15 뉴욕 마감1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.20·US10Y 4.469%·DXY 99.65 조합이 중립 레짐을 지시한다. 미-이란 평화 협의 합의로 WTI가 3.72달러 급락하며 에너지 섹터 변동성이 부각된 반면, 반도체와 기술주는 강한 반등을 기록했다. Kevin Warsh 연준 의장의 첫 FOMC 결과는 금리 동결(3.50~3.75%)로 확정됐다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.469%-1.8bp4.5% 상회 시 기술주 멀티플 압박 본격화. 현재 임계 직하에서 관망 구간 유지 중.US 5Y 국채금리4.188%-2.5bp금리 인하 기대가 5년물에 먼저.. 2026. 6. 16. 이전 1 다음 반응형