반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)41 [미국주식 퀀트로그] 2026-07-16 매크로 레짐 — 알파벳 급락 및 반도체·디펜시브 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-07-17 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-16 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.73(18 미만 중립), DXY 100.73(103 미만 순풍), US10Y 4.569%(4.40~4.60% 중립 구간) 조합으로 NEUTRAL 레짐 판정. 반도체 쇼크에도 공황 지표는 임계선 이하를 유지하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.569%+2.4bp4.40~4.60% 중립 구간 상단 접근. 4.8% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 본격화US 5Y 국채금리4.282%+2.7bp단기물 동반 상승. 수익률 커브 플래트닝 진행달러인덱스 (DXY)100.73+0.23103 미만 유지. 신흥국 자본 유출 .. 2026. 7. 17. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-15 매크로 레짐 — 애플 강세 및 빅테크 이격도 과열 분석 📅 발행: 2026-07-16 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-15 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 15.67(저공포)과 달러지수 100.50(약세)이 위험자산 심리를 지지하고 있다. 다만 Mag7 전반의 이격도 과열과 7월 29일 FOMC 불확실성이 공존하고 있어 레짐의 추가 격상보다는 중립 유지 환경으로 판단된다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.545%-4.0bp중간대 유지. 4.6% 이탈 방어 중. FOMC 앞두고 추가 하방 제한적.US 5Y 국채금리4.255%-6.6bp하락 기조 지속. 단기 완화 기대 선반영 흐름.달러인덱스 (DXY)100.50-0.44100선 유지. 추가 하락 시 신흥국 자본 유입 기대.. 2026. 7. 16. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-14 매크로 레짐 — 엔비디아 강세 및 META 과열·헬스케어 약세 분석 📅 발행: 2026-07-15 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-14 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.50 (공포 저점)·US10Y 4.585% (중립 범위 상단)·DXY 100.90 (약달러)이 순풍과 역풍의 중간값을 형성하고 있다. 금리 추가 하락 또는 VIX 재상승이 레짐 방향을 결정할 핵심 변수이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.585%-2.4bp4.58%대 중립 범위 상단. -2.4bp 하락으로 기술주 밸류에이션 압박 소폭 완화.US 5Y 국채금리4.321%-4.2bp4.32%대. -4.2bp 하락. 수익률 곡선 완만화 진행 중.달러인덱스 (DXY)100.90-0.38100.90으로 약달러 지속... 2026. 7. 15. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-13 매크로 레짐 — 엔비디아 급락 및 반도체 섹터 역풍 분석 📅 발행: 2026-07-14 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-13 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: HEADWIND (역풍)US10Y 4.609%가 HEADWIND 임계선(4.60%)을 0.009%p 상향 돌파했다. VIX 17.16(지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.609%+4.0bp4.609% > 4.60% 임계선 돌파 — HEADWIND 레짐 확정. 기술주 밸류에이션 압박 지속.US 5Y 국채금리4.363%+5.5bp+5.5bp 급등 — 단기 금리 상승 가속. 장단기 스프레드 주시.달러인덱스 (DXY)101.27+0.30101.27 — 103선 이하 유지. 킹달러 리스크 미발화.VIX (공포지수)17.16+2.1317.16(+2.13).. 2026. 7. 14. 이전 1 2 3 4 ··· 11 다음 반응형