전체 글33 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-09 매크로 레짐 — 애플 약세 및 Mag7 기술주·방어주 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-10 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-09 뉴욕 마감 데이터 기준: 2026-06-09 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 19.87은 공포 임계선(20) 바로 하단에 위치하며, US10Y 4.528%는 성장주 밸류에이션에 지속적 압박을 가하는 수준이다. DXY 100.00은 강달러·약달러 중립 분기점에 정확히 놓여 있어 레짐 방향성이 결정되지 않은 상태다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.528%-2.4bp4.7% 돌파 시 성장주 멀티플 추가 압박 구간달러인덱스 (DXY)100.00-0... 2026. 6. 10. 코스피 급등 이유와 개인 투자자 전략 — VIX·환율·수급 수치 총정리 [2026년 6월] 📅 발행: 2026-06-09 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-092026년 6월 9일, KOSPI는 전일 대비 +8.2% 급등하며 7,484에서 8,097로 복귀했다. 전날 기록한 5월 고점(8,476) 대비 -11.7% 하락분의 절반 이상을 단 하루 만에 회수한 것이다. VIX는 전일 대비 -12.04% 하락한 18.92를 기록했고, NASDAQ 선물은 장 전 +1.46%를 유지했다. 급등의 직접 원인은 기술적 과매도 구간에서의 반발 매수와 글로벌 위험 선호 심리 회복이다.!currency exchange market 산업 현장Photo by Anne Nygård on Unsplash1. 오늘 급등의 직접 원인 — 수치로 분해6월 9일 KOSPI 급등의 직접 원인은 세 가지다.첫째, VIX가.. 2026. 6. 9. [퀀트전략] 시장 중립 전략(Market Neutral) 2026 완전 분석 — 롱숏·페어트레이딩·절대수익 구조 정량 점검 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-08 HFRI Market Neutral Index는 2025년 연간 +4.2%를 기록하며 같은 기간 KOSPI -3.1%, S&P500 +12.3% 대비 절대수익 구조를 입증했다. 2026년 상반기 기준 VIX는 18.4pt(2026-06-05, CBOE), US10Y 금리는 4.52%(2026-06-06, Bloomberg)로 금리 고원 환경이 지속되는 가운데, 시장 중립 전략의 캐리 비용 부담과 수익 기회 간 균형이 핵심 변수로 부상한다. KOSPI200 섹터 간 30일 평균 상관계수는 0.61(2026-05, pykrx 자체 산출)로 2023년 고점(0.79) 대비 낮아져 페어트레이딩 스프레드 기회는 확대 구간에 있다.1. 분.. 2026. 6. 8. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-06 매크로 중립 — Mag7 최고 강세 구글 +0.60% 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-06 뉴욕 마감 데이터 기준: 2026-06-06 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus 1. 매크로 레짐 매트릭스 현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립) VIX 21.51로 전일 대비 +6.11pt 급등. DXY 100.07 소폭 강세. US10Y 0.454% 수준 유지. 세 지표의 조합은 NEUTRAL 레짐을 지시하나, VIX 단기 급등 속도가 HEADWIND 전환 임계치에 근접 중이다. 지표 현재 수치 전일 대비 (Δ) 임계점 해석 .. 2026. 6. 8. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음