반응형 📈 퀀트 투자 전략3 VCP(변동성 수축 패턴) 완전 해설: 마크 미너비니 추세 돌파 매매 전략 통계 검증 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-23 VCP(Volatility Contraction Pattern, 변동성 수축 패턴)은 마크 미너비니(Mark Minervini)가 체계화한 추세 추종 돌파 매매 전략으로, 주가의 변동폭이 단계적으로 축소되는 과정에서 에너지가 압축되고 이후 강한 돌파가 발생하는 구조적 패턴이다. 본 리포트는 VCP 산식 및 측정 기준의 수학적 구조를 분해하고, 수축 횟수·깊이·기간의 통계적 유효성을 검증하며, 피벗 포인트 돌파 진입 전략의 필터링 조건을 정량 데이터로 분석한다.1. VCP 패턴의 수학적 정의 및 통계적 배경VCP는 주가가 고점에서 저점으로 조정되는 과정에서 각 조정 국면의 변동폭이 직전 국면 대비 단계적으로 축소되는 패턴이다. 미.. 2026. 6. 23. MACD지표 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-04MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 1970년대 개발한 추세추종·모멘텀 복합 지표로, 두 지수이동평균(EMA)의 차이를 이용해 추세 방향과 강도를 동시에 측정한다. 본 리포트는 MACD 산식의 수학적 구조를 분해하고, 골든크로스·데드크로스 신호의 통계적 유효성을 검증하며, 히스토그램 전환 기반 조기 진입 전략의 필터링 기준을 정량 데이터로 분석한다.1. MACD 지표의 수학적 정의 및 통계적 배경MACD는 단기(12일) EMA와 장기(26일) EMA의 차이(Convergence-Divergence)를 수치화하여 추세의 방향과 모멘텀을 동시에 포착하는 지표이다. .. 2026. 5. 29. RSI지표 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-04RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 J. Welles Wilder가 1978년 개발한 모멘텀 오실레이터로, 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭 비율을 0~100 범위로 표준화한 지표이다. 본 리포트는 RSI(14) 산식의 수학적 구조를 분해하고, 과매수·과매도 구간의 통계적 오류율을 검증하며, 다이버전스 매매 전략의 유효 진입 조건을 정량 데이터 기반으로 분석한다.1. RSI 지표의 수학적 정의 및 통계적 배경RSI는 특정 기간(기본값 14일) 동안의 가격 상승 평균과 하락 평균의 비율을 이용해 현재 자산의 모멘텀 강도를 측정하는 오실레이터이다. Wilder는 14일을 기본 파라미터로 설정했으며, 이.. 2026. 5. 29. 이전 1 다음 반응형