반응형 📈 퀀트 투자 전략5 VCP(변동성 수축 패턴) 완전 해설: 마크 미너비니 추세 돌파 매매 전략 통계 검증 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-03 차트를 넘기다 보면 이상한 종목이 눈에 걸린다. 며칠씩 조용히 눌리기만 하는데 아래로 무너지지도 않는다. 거래량은 말라가고, 위아래 폭은 점점 좁아진다. 그러다 어느 날 갑자기 위로 튀어오른다.반대편에는 똑같이 조용하다가 그대로 흘러내리는 종목도 있다. 겉모습은 비슷한데 결과는 정반대다. 이 둘을 미리 갈라낼 방법이 있을까.마크 미너비니(Mark Minervini)가 체계화한 VCP(Volatility Contraction Pattern, 변동성 수축 패턴)가 답하려는 질문이 바로 이것이다. 변동폭이 단계적으로 좁아지며 에너지가 압축되고, 이후 강한 돌파가 나오는 구조를 숫자로 정의한다.아래에서는 네 가지 순서로 짚는다. 왜 좁.. 2026. 6. 23. [퀀트전략] 시장 중립 전략(Market Neutral) 2026 완전 분석 — 롱숏·페어트레이딩·절대수익 구조 정량 점검 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-04 지수가 오르든 빠지든 계좌 곡선을 평평하게 눕히고 싶은 순간이 있다. 방향은 못 맞혀도 종목 간 우열은 읽을 수 있다고 느낄 때 특히 그렇다.시장 중립 전략은 바로 그 지점을 노린다. 시장 방향에 베팅하지 않고 두 종목의 상대 가격 차이만 먹는 구조다.이 글은 이 전략이 2023년부터 지금까지 실제로 돈이 됐는지, 지금 국내 시장에서 쓸 만한지를 시간 순서로 따라간다. 과거 성적 → 지금 수치 → 다음 분기에 지켜볼 것 순이다.먼저, 시장 중립 전략이라는 게임의 규칙시장 중립 전략의 정의와 수익 구조시장 중립 전략(Market Neutral Strategy)은 포트폴리오 베타를 0에 수렴시켜 시장 방향성 노출을 제거하고, 종목.. 2026. 6. 8. pykrx 사용법: 투자 주체별 누적 순매수 대금 산출과 수급 동행성 백테스트 📅 발행: 2026-05-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-04 [Meta Description] 파이썬 한국거래소 라이브러리로 외국인·기관·개인 투자 주체별 누적 순매수 대금을 산출하고, 외국인 대규모 순매도(-14.4조원) 직후 기관 수급 전환 시점에 진입하는 전략의 CAGR +246%, MDD -15.6% 백테스팅 결과를 코드와 함께 검증한다. KODEX 200 ETF 실제 OHLCV 데이터 기반 시뮬레이션.외국인이 하루에 몇 조 원어치를 팔았다는 뉴스가 뜨면 계좌를 정리해야 하나 손이 근질거린다. 2026년 3월이 딱 그랬다. 외국인이 KOSPI에서 14조 원 넘게 순매도했고, 화면은 온통 이탈과 위기였다.그런데 그 직후 지수는 되레 크게 튀었다. 판 쪽은 분명 외국인인데 지수는 왜.. 2026. 5. 30. MACD지표 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-09-03 차트에 MACD를 걸어두고 골든크로스가 뜨기만 기다려본 적이 있다면, 한 번쯤 겪는 일이 있다. 신호대로 들어갔는데 며칠 못 가 데드크로스가 나고, 남는 건 수수료뿐인 매매다. MACD가 틀린 게 아니다. 크로스라는 신호를 언제·어디서 받아들일지에 대한 기준이 없었을 뿐이다.그래서 이 글은 순서를 따라간다. MACD가 왜 이렇게 생겼는지(과거), 코스피200 데이터에서 크로스가 실제로 얼마나 맞았는지(현재), 후행성을 줄이려면 무엇을 더 봐야 하는지(다음 점검 지점)까지다. MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 1970년대에 설계한 추세추종·모멘텀 복합 지표로,.. 2026. 5. 29. 이전 1 2 다음 반응형