반응형 분류 전체보기59 [퀀트전략] 시장 중립 전략(Market Neutral) 2026 완전 분석 — 롱숏·페어트레이딩·절대수익 구조 정량 점검 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 지수가 오르든 빠지든 계좌 곡선을 평평하게 눕히고 싶은 순간이 있다. 방향은 못 맞혀도 종목 간 우열은 읽을 수 있다고 느낄 때 특히 그렇다.시장 중립 전략은 바로 그 지점을 노린다. 시장 방향에 베팅하지 않고 두 종목의 상대 가격 차이만 먹는 구조다.이 글은 이 전략이 2023년부터 지금까지 실제로 돈이 됐는지, 지금 국내 시장에서 쓸 만한지를 시간 순서로 따라간다. 과거 성적 → 지금 수치 → 다음 분기에 지켜볼 것 순이다. 시나리오별 전략 수익 전망 — 본문 표를 차트로 정리먼저, 시장 중립 전략이라는 게임의 규칙시장 중립 전략의 정의와 수익 구조시장 중립 전략(Market Neutral Strategy)은 포트폴리오 베.. 2026. 6. 8. 주가 변동성 통계 검증: 볼린저 밴드 밴드폭(Bandwidth) 산식 및 스퀴즈 국면 돌파 매매 전략 📅 발행: 2026-06-06 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 볼린저 밴드를 차트에 걸어두면 밴드가 눈에 띄게 좁아지는 구간이 반드시 온다. 문제는 그 다음이다. 좁아진 밴드가 위로 터질지, 아래로 무너질지, 아니면 좁은 채로 며칠 더 버틸지를 밴드 모양만 봐서는 알 수 없다.그래서 이 글은 그 판단을 숫자로 바꾸는 순서를 따라간다. 밴드폭(Bandwidth)이 어떻게 계산되는지, 어느 수준부터 '수축'으로 볼지, 터졌을 때 진짜와 가짜를 무엇으로 가를지까지다.[부록] 진입 조건 검증표 — 본문 표를 카드로 정리먼저 결론 — 밴드가 좁아진 것만으로는 아무것도 사지 않는다밴드폭 스퀴즈 돌파 전략의 결론은 단순하다. 밴드가 좁아졌다는 사실 하나로는 진입하지 않는다. 수축이 확인되고, 종가가 밴.. 2026. 6. 6. pykrx 사용법: 투자 주체별 누적 순매수 대금 산출과 수급 동행성 백테스트 📅 발행: 2026-05-30 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 📌 사후 점검 노트 (2026-10-14 기준) — 골목지기 작성·검토이 글의 백테스트는 KODEX 200을 대상으로 했는데, 발행 뒤 7월 14일부터 10월 13일까지 KODEX 200은 -13.0%였다. 이 전략의 가치는 수익률이 아니라 낙폭 제한이라고 썼고, 그 말이 시험대에 오른 석 달이었다. 솔직히 적으면 골목지기는 이 시그널을 실전 진입 방아쇠로 쓰지 않는다. 외국인 매도가 쏟아진 뒤 기관이 받아내는지를 '사도 되는 날'이 아니라 '사면 안 되는 날'을 거르는 필터로만 쓴다. 이 글을 처음 쓸 때 가장 헷갈렸던 것도 코드가 아니라 바로 그 지점이었다. 수급 동행성이 높다는 결과가 나오면 매수 신호처럼 읽고 싶어지는데.. 2026. 5. 30. MACD지표 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-10-14 차트에 MACD를 걸어두고 골든크로스가 뜨기만 기다려본 적이 있다면, 한 번쯤 겪는 일이 있다. 신호대로 들어갔는데 며칠 못 가 데드크로스가 나고, 남는 건 수수료뿐인 매매다. MACD가 틀린 게 아니다. 크로스라는 신호를 언제·어디서 받아들일지에 대한 기준이 없었을 뿐이다.그래서 이 글은 순서를 따라간다. MACD가 왜 이렇게 생겼는지(과거), 코스피200 데이터에서 크로스가 실제로 얼마나 맞았는지(현재), 후행성을 줄이려면 무엇을 더 봐야 하는지(다음 점검 지점)까지다. MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 1970년대에 설계한 추세추종·모멘텀 복합 지표로,.. 2026. 5. 29. 이전 1 ··· 11 12 13 14 15 다음 반응형