반응형 알파벳5 [미국주식 퀀트로그] 2026-07-15 매크로 레짐 — 애플 강세 및 빅테크 이격도 과열 분석 📅 발행: 2026-07-16 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-15 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 15.67(저공포)과 달러지수 100.50(약세)이 위험자산 심리를 지지하고 있다. 다만 Mag7 전반의 이격도 과열과 7월 29일 FOMC 불확실성이 공존하고 있어 레짐의 추가 격상보다는 중립 유지 환경으로 판단된다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.545%-4.0bp중간대 유지. 4.6% 이탈 방어 중. FOMC 앞두고 추가 하방 제한적.US 5Y 국채금리4.255%-6.6bp하락 기조 지속. 단기 완화 기대 선반영 흐름.달러인덱스 (DXY)100.50-0.44100선 유지. 추가 하락 시 신흥국 자본 유입 기대.. 2026. 7. 16. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-14 매크로 레짐 — 엔비디아 강세 및 META 과열·헬스케어 약세 분석 📅 발행: 2026-07-15 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-14 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.50 (공포 저점)·US10Y 4.585% (중립 범위 상단)·DXY 100.90 (약달러)이 순풍과 역풍의 중간값을 형성하고 있다. 금리 추가 하락 또는 VIX 재상승이 레짐 방향을 결정할 핵심 변수이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.585%-2.4bp4.58%대 중립 범위 상단. -2.4bp 하락으로 기술주 밸류에이션 압박 소폭 완화.US 5Y 국채금리4.321%-4.2bp4.32%대. -4.2bp 하락. 수익률 곡선 완만화 진행 중.달러인덱스 (DXY)100.90-0.38100.90으로 약달러 지속... 2026. 7. 15. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-29 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 알파벳 다우 편입·반도체 섹터 쏠림 분석 📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-29 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND (순풍)VIX 17.65 + US10Y 4.374% + DXY 101.10 조합. 저변동성·저금리·약달러 삼박자가 동시에 충족된 순풍 구간이다. 기술주와 사이클주 모두에 우호적인 환경이며, 반도체 ETF(SOXX +4.14%)가 이를 수치로 확인시켜주었다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.374%±0.0bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 본격화US 5Y 국채금리4.144%±0.0bp단기 중립 — 추가 변동 주시 필요달러인덱스 (DXY)101.10-0.26약달러 지속 — 신흥국·원자재에 우호적VIX (공포지수)17.65-0.. 2026. 6. 30. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-24 매크로 레짐 — 마이크로소프트 약세 및 Mag7 전방위 과매도 구간 분석 📅 발행: 2026-06-25 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-24 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 18.63, US10Y 4.402%, DXY 101.58의 조합이 중립 레짐을 지시한다. 국채금리가 -4.9bp 하락하며 위험 선호가 일부 회복됐으나, WTI -3.34달러 급락과 KRW 소폭 약세(+3.3원)가 매크로 불확실성을 유지시키고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.402%-4.9bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속US 5Y 국채금리4.176%-4.9bp단기-중기물 동반 하락 — 경기 둔화 우려 반영달러인덱스 (DXY)101.58+0.17104 돌파 시 신흥국 자금 이탈 압력 재발화VIX (.. 2026. 6. 25. 이전 1 2 다음 반응형