반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)/🇺🇸 미국 증시 데일리30 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-19 매크로 레짐 — 반도체 랠리 및 MSFT 극단적 과매도·섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-20 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-19 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND (순풍)VIX 16.78(기준선 18 하방)과 DXY 100.85(기준선 103 하방)가 동시에 안전권에 위치하며 위험자산 선호 환경을 형성하고 있다. 약달러 기조 유지와 저변동성 조합이 TAILWIND 판정의 핵심 근거다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석달러인덱스 (DXY)100.85-0.00103 하방 유지 — 약달러 기조 지속, 위험자산 우호VIX (공포지수)16.78+0.3818 하방 유지 — 저변동성 환경, 레짐 전환 미발생WTI 원유$76.54-0.06에너지 섹터 약세와 동행 — 인플레 압력 제한적원/달러 환율1,529.9원+4.51,5.. 2026. 6. 20. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-18 매크로 레짐 — 엔비디아 강세 및 반도체 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-18 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND — 순풍VIX 16.89(임계값 18 이하)와 DXY 100.84(임계값 103 이하)가 동시에 순풍 조건을 충족한다. 단, VIX가 전일 대비 +0.49 소폭 상승하고 원/달러 환율이 1,531원대로 고레벨을 유지하여 지속적 모니터링이 필요한 구간이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석달러인덱스 (DXY)100.84-0.01103 미만 유지 — 달러 강세 리스크 해소, 순풍 구간VIX (공포지수)16.89+0.4918 미만 순풍 판정 유지 — 소폭 상승 모니터링 필요WTI 원유$76.03-0.57에너지 약세 반영, 인플레이션 완화 방향성 지속원/달.. 2026. 6. 19. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-17 매크로 레짐 — 메타 약세 및 Warsh 매파 전환·Mag7 RSI 이중 과매도 분석 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-17 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 18.44(중도권), US10Y 4.463%(4.40~4.60% 경계 구간), DXY 100.36(103 미만) — 세 지표 모두 명확한 순풍·역풍 임계값을 벗어나지 않은 상태다. Kevin Warsh 신임 연준 의장의 첫 기자회견에서 연내 추가 인상 가능성이 시사되었으나, 시장은 동결 확률 90% 이상으로 이를 제한적으로 반영하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.463%−2.4bp동결 결정 후 장기금리 소폭 하락. 추가 인상 기대 제한적.US 5Y 국채금리4.229%+1.6bp단기 구간 금리 소폭 상승. 장.. 2026. 6. 18. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-16 매크로 레짐 — 반도체 급락 및 기술주 섹터 이탈 분석 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-16 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.41로 공포 임계점(20) 이하를 유지하고 있으나, US10Y 4.428% 수준에서 기술주 밸류에이션 부담이 지속된다. DXY 99.55로 달러 약세 국면이 이어지는 가운데 WTI -4.92 급락이 에너지 섹터 전반에 하방 압력을 가중시키고 있다. 단일 지표로 TAILWIND 또는 HEADWIND 판정을 내리기에는 신호가 혼조되어 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.428%-5.9bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속. 현재는 완화 방향.US 5Y 국채금리4.151%-6.2bp단기 금리 하락 동반 .. 2026. 6. 17. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 다음 반응형