반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)/🇺🇸 미국 증시 데일리30 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-10 매크로 레짐 — 테슬라 약세 및 Mag7 과매도 집단화 분석 📅 발행: 2026-06-11 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-10 뉴욕 마감 데이터 기준: 2026-06-10 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 22.22와 US10Y 4.542%의 조합이 중립 레짐을 지시한다. WTI +3.65 급등으로 에너지 비용 리스크가 재부각되었고, 금(GOLD)은 -165.90 급락하며 안전자산 선호 분산이 확인된다. 월~수요일 누적 SPY -1.87%로 주간 단위 하방 압력이 지속 중이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.542%+1.4bp4.7% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속U.. 2026. 6. 11. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-09 매크로 레짐 — 애플 약세 및 Mag7 기술주·방어주 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-10 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-09 뉴욕 마감 데이터 기준: 2026-06-09 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 19.87은 공포 임계선(20) 바로 하단에 위치하며, US10Y 4.528%는 성장주 밸류에이션에 지속적 압박을 가하는 수준이다. DXY 100.00은 강달러·약달러 중립 분기점에 정확히 놓여 있어 레짐 방향성이 결정되지 않은 상태다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.528%-2.4bp4.7% 돌파 시 성장주 멀티플 추가 압박 구간달러인덱스 (DXY)100.00-0... 2026. 6. 10. [퀀트전략] 시장 중립 전략(Market Neutral) 2026 완전 분석 — 롱숏·페어트레이딩·절대수익 구조 정량 점검 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-08 HFRI Market Neutral Index는 2025년 연간 +4.2%를 기록하며 같은 기간 KOSPI -3.1%, S&P500 +12.3% 대비 절대수익 구조를 입증했다. 2026년 상반기 기준 VIX는 18.4pt(2026-06-05, CBOE), US10Y 금리는 4.52%(2026-06-06, Bloomberg)로 금리 고원 환경이 지속되는 가운데, 시장 중립 전략의 캐리 비용 부담과 수익 기회 간 균형이 핵심 변수로 부상한다. KOSPI200 섹터 간 30일 평균 상관계수는 0.61(2026-05, pykrx 자체 산출)로 2023년 고점(0.79) 대비 낮아져 페어트레이딩 스프레드 기회는 확대 구간에 있다.1. 분.. 2026. 6. 8. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-06 매크로 중립 — Mag7 최고 강세 구글 +0.60% 📅 발행: 2026-06-08 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-06 뉴욕 마감 데이터 기준: 2026-06-06 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus 1. 매크로 레짐 매트릭스 현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립) VIX 21.51로 전일 대비 +6.11pt 급등. DXY 100.07 소폭 강세. US10Y 0.454% 수준 유지. 세 지표의 조합은 NEUTRAL 레짐을 지시하나, VIX 단기 급등 속도가 HEADWIND 전환 임계치에 근접 중이다. 지표 현재 수치 전일 대비 (Δ) 임계점 해석 .. 2026. 6. 8. 이전 1 ··· 4 5 6 7 8 다음 반응형