반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)/🇺🇸 미국 증시 데일리30 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-15 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 랠리·미-이란 지정학 충격 분석 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-15 뉴욕 마감1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.20·US10Y 4.469%·DXY 99.65 조합이 중립 레짐을 지시한다. 미-이란 평화 협의 합의로 WTI가 3.72달러 급락하며 에너지 섹터 변동성이 부각된 반면, 반도체와 기술주는 강한 반등을 기록했다. Kevin Warsh 연준 의장의 첫 FOMC 결과는 금리 동결(3.50~3.75%)로 확정됐다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.469%-1.8bp4.5% 상회 시 기술주 멀티플 압박 본격화. 현재 임계 직하에서 관망 구간 유지 중.US 5Y 국채금리4.188%-2.5bp금리 인하 기대가 5년물에 먼저.. 2026. 6. 16. [주간 미증시 퀀트] 6월 2주차 미국 반도체 역분리 강세 및 매크로 레짐 분석 [U.S. Macro & Quant Weekly Summary] S&P500(SPY) 주간 종가 $741.75 (+0.34%), 나스닥100(QQQ) +0.74%, 필라델피아 반도체 ETF(SOXX) +4.34%로 주간 섹터 최강 기록. 10년물 국채금리(US10Y) 4.487% (-6.5bp 하락), 달러 인덱스(DXY) 99.75 (-0.30), 원달러 환율 1,517.9원으로 마감한 뉴욕 증시 주간 국면 판정 리포트이다.1. 뉴욕 증시 3대 벤치마크 지수 점검 (U.S. Index Core Scorecard)한 주간 글로벌 자산 시장의 기술적 과열 및 밸류에이션 청산 강도를 연산하기 위해 주요 지수의 주간 시계열 변화량을 실측한다. (출처: yfinance API 연산 기반)미국 벤치마크 지수주간 .. 2026. 6. 14. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-12 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 Mag7 과매도 집중·FOMC 금리 레짐 분석 📅 발행: 2026-06-13 | 🔄 데이터 기준: 뉴욕 마감 2026-06-12 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 17.68과 DXY 99.81은 순풍 신호를 지시하나, US10Y 4.487%가 4.40% 임계선 상단에 위치하며 레짐 전환을 억제하고 있다. 세 축 중 하나가 역풍 구간에 머무는 한 레짐은 중립으로 고정된다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.487%+2.4bp4.40% 임계선 상단 — 기술주 밸류에이션 압박 지속. NEUTRAL 레짐 고착 요인.US 5Y 국채금리4.213%+2.3bp단기 금리도 동반 상승. 연준 금리 동결 기조 재확인.달러인덱스 (DXY)99.81-0.05103 임계선 하단 유지 — 약달러 기조.. 2026. 6. 13. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-11 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 달러 약세·과매도 Mag7 이격도 분석 📅 발행: 2026-06-12 | 🔄 데이터 기준: 뉴욕 마감 2026-06-11 퀀트 뷰 — 레짐 판정 및 모델 포지션VIX 19.44(-2.78)와 US10Y 4.463%(-0.079bp)의 조합은 NEUTRAL(중립) 레짐을 지시한다. Mag7 7개 종목 중 5개가 상승했으나 AMZN(RSI 27.1)·GOOGL(RSI 30.3)·MSFT(RSI 38.6)·NVDA(RSI 39.5)·META(RSI 37.4)는 과매도 경계에 집중 분포하여 상승의 질이 낮고, 테슬라(+4.60%)와 애플(+1.39%)이 지수 상승을 주도한 불균등 구조이다. DXY 99.69로 달러가 100선 아래로 이탈하면서 글로벌 매출 비중이 높은 섹터(XLK +3.73%, XLB +3.27%, XLI +3.24%)가 동반 급.. 2026. 6. 12. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 다음 반응형