반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)41 [주간 미증시 퀀트] 7월 2주차 미국 Mag7 AI 파이 재편 및 매크로 레짐 분석 [U.S. Macro & Quant Weekly Summary] S&P500 지수 주간 추이 7,575pt (+0.50%), 나스닥 100(NDX) 변동률 +0.43%, 필라델피아 반도체 지수(SOX) 주간 누적 등락률 +0.52%, 10년물 국채금리(US10Y) 4.569% 밴드 터치 현황 및 외환(DXY 100.97 / 원달러 1,505.9원) 시장 주간 자금 유입 경로를 추적하는 뉴욕 증시 전용 국면 판정 리포트이다.1. 뉴욕 증시 3대 벤치마크 지수 점검 (U.S. Index Core Scorecard)한 주간 글로벌 자산 시장의 기술적 과열 및 밸류에이션 청산 강도를 연산하기 위해 주요 지수의 주간 시계열 변화량을 실측한다.미국 벤치마크 지수주간 종가주간 등락률 (WoW)5일 캔들 추이기술적 지.. 2026. 7. 13. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-10 매크로 레짐 — 메타 강세 및 AI칩 커스텀 투자·빅테크 과열 분석 📅 발행: 2026-07-11 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-10 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 15.03이 15선상에서 안정을 유지하는 가운데, US10Y가 4.569%로 소폭 상승(+3.0bp)해 기술주 밸류에이션 부담이 지속되고 있다. DXY는 100.96으로 사실상 보합이며 달러 방향성 탐색 중이다. 세 지표의 조합은 뚜렷한 순풍·역풍 없는 중립(NEUTRAL) 레짐을 지시하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.569%+3.0bp4.5% 상단 경계. 4.8% 이상 시 기술주 밸류에이션 임계점 돌파.US 5Y 국채금리4.308%+3.9bp4.3% 수준 유지. 단기 실질금리 상승 압력 지속.달러인덱스 .. 2026. 7. 11. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-09 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-07-10 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-09 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 15.84로 공포지수는 안정 구간을 유지하고 있으나, US10Y 4.539%가 4.40~4.60% 경계 구간에 위치하여 순풍 레짐으로의 전환에 필요한 금리 완화가 아직 충분치 않은 상태이다. DXY 100.94로 달러 약세 기조는 유지 중이며, KRW −13.4원으로 원화가 강세를 나타내 신흥국 자산 환경은 다소 유리한 방향이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.539%−3.0bp4.40~4.60% 경계 구간 — 기술주 멀티플 압박 수준 유지US 5Y 국채금리4.269%−3.9bp단기 기대금리 소폭 완화, 연준 경.. 2026. 7. 10. [미국주식 퀀트로그] 2026-07-06 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 고용쇼크 속 반도체 로테이션 분석 📅 발행: 2026-07-07 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-06 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 15.57, US10Y 4.479%, DXY 100.87 조합은 중립(NEUTRAL) 레짐을 지시한다. 6월 비농업 고용지표(54K)의 대폭 하회로 금리가 소폭 하락했으나 레짐 전환 임계점에는 미달하는 상태이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.479%-0.6bp고용 약세로 소폭 하락. 4.5% 임계점 하단 유지.US 5Y 국채금리4.211%-1.9bp단기 금리 동반 하락. 중기 성장 기대 소폭 개선.달러인덱스 (DXY)100.87+0.01사실상 보합. 100선 하단 안정적 흐름 유지.VIX (공포지수)15.57-0.. 2026. 7. 9. 이전 1 2 3 4 5 ··· 11 다음 반응형