반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)41 [미국주식 퀀트로그] 2026-07-08 매크로 레짐 — 엔비디아 강세 및 FOMC 의사록·에너지 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-07-09 | 🔄 데이터 기준: 2026-07-08 뉴욕 마감 데이터 기준: 2026-07-08 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.90으로 당일 +4.77% 상승했으나 공포 임계 구간(20 이상) 미도달 상태를 유지한다. 10년물 국채 경매 기준 4.580%에서 고금리 부담이 지속되는 환경에서 NEUTRAL(중립) 판정을 적용한다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.580%전일 수준 보합4.5% 이상 고금리 유지 — 기술주 밸류에이션 압박 지속. 당일 10년물 국채 경매 기준.VIX (공포지수).. 2026. 7. 9. [미국주식 퀀트로그] 07월 07일 매크로 중립 — Mag7 최고 강세 메타 +2.55% 📅 발행: 07월 08일 | 🔄 데이터 기준: 07월 07일 뉴욕 마감 데이터 기준: 07월 07일 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.13, US10Y 4.529%, DXY 101.14 — 매크로 레짐이 NEUTRAL(중립)로 판정되었다. 금리 상승 압력이 지속되나 VIX가 안정 구간을 유지하고 있어 과도한 방어 포지션은 불필요하다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.529%+4.4bp장기 금리 상승 지속, 성장주 멀티플 압박 요인US 5Y 국채금리4.257%+2.7bp중기 금리 동반 상승, 인버전 완화 신호달러.. 2026. 7. 8. [주간 미증시 퀀트] 7월 1주차 미국 반도체 조정과 연준 동결 확률 및 매크로 레짐 분석 1. 뉴욕 증시 3대 벤치마크 지수 점검 (U.S. Index Core Scorecard)한 주간 지수별 기술적 과열·청산 강도를 실측하기 위해 S&P500·나스닥100·필라델피아 반도체 지수의 주간 시계열 변화량을 정리한다.미국 벤치마크 지수주간 종가주간 등락률 (WoW)주간 추이20일선 지지S&P 500 지수 (SPX)7,483.24pt+0.58%▲▼▲7,430pt나스닥 100 지수 (NDX)29,329.21pt-1.50%▲▼▼29,604pt필라델피아 반도체 지수 (SOX)12,626.22pt-7.90%▲▼▼13,374pt벤치마크 모멘텀 분석: S&P500은 금융주 강세에 힘입어 +0.58% 소폭 상승했으나, 나스닥100(-1.50%)과 SOX(-7.90%)가 지수 전체를 끌어내렸다. SOX는 20일.. 2026. 7. 7. [매크로] 원달러 고환율 구조 분석 — 한미 금리차 125bp와 외국인 수급이 만든 1,550원대 📅 발행: 2026-07-07 | 🔄 최종 업데이트: 2026-07-07 원달러 환율이 1,550원대에서 좀처럼 내려오지 않는다. 정책금리 상단 기준 한미 금리차는 약 125bp, 금리 역전은 42개월째로 역대 최장 기록을 이어가는 중이다. 금리차만으로 환율을 설명하긴 부족하다. 실제 가격을 움직이는 건 그 금리차가 만드는 두 가지 자금 경로 — 기업의 환전 유보와 외국인의 코스피 수급 — 이다. 본 분석은 두 경로를 실측 데이터로 추적해 1,550원대 고착의 구조를 계량적으로 분해한다. 1. 1,550원대 고착 — 단순 금리차로는 설명되지 않는다원달러 환율은 7월 첫째 주 1,550~1,559원 구간에서 등락했다. 연준 정책금리 3.50~3.75%, 한국은행 기준금리 2.50%, 상단 기준 금리차 .. 2026. 7. 7. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 11 다음 반응형