반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)33 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-30 매크로 레짐 — 알파벳 DJIA 편입 및 반도체 섹터 급등·WTI 급락 분석 📅 발행: 2026-07-01 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-30 뉴욕 마감데이터 기준: 2026-06-30 뉴욕 마감 | 출처: Yahoo Finance API, CME FedWatch, Bloomberg Consensus 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 16.45, US10Y 4.418%, DXY 101.16가 동시에 경계 조건에 위치하며 NEUTRAL 레짐이 유지된다. 알파벳의 DJIA 편입과 US-Iran 협상 기대감이 센티먼트를 지지하는 상황이나, 금리 +4.6bp 상승과 달러 소폭 강세(DXY +0.05)는 레짐의 빠른 전환을 제한한다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.418%+4.6bpNEUTRAL 임계 구간... 2026. 7. 1. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-29 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 알파벳 다우 편입·반도체 섹터 쏠림 분석 📅 발행: 2026-06-30 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-29 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND (순풍)VIX 17.65 + US10Y 4.374% + DXY 101.10 조합. 저변동성·저금리·약달러 삼박자가 동시에 충족된 순풍 구간이다. 기술주와 사이클주 모두에 우호적인 환경이며, 반도체 ETF(SOXX +4.14%)가 이를 수치로 확인시켜주었다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.374%±0.0bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 본격화US 5Y 국채금리4.144%±0.0bp단기 중립 — 추가 변동 주시 필요달러인덱스 (DXY)101.10-0.26약달러 지속 — 신흥국·원자재에 우호적VIX (공포지수)17.65-0.. 2026. 6. 30. [주간 미증시 퀀트] 나스닥 -4.26% 기술주 급락 | 반도체(SOXX) -9.93% 최악의 주, 헬스케어 +6.85% 방어주 강세 3줄 핵심 요약1. 나스닥 -4.26% 급락: 기술주 중심 매도세 확산, S&P500 -2.07% 동반 하락2. NVDA -7.73% 주간 최대 낙폭: Mag7 중 5개 종목 하락, MSFT만 +1.53% 상승3. 경기방어주 로테이션: XLV(헬스케어) +6.85%, XLU(유틸리티) +3.31% 강세📊 1. 주간 매크로 레짐: NEUTRAL집계 기간: 2026-06-22 (월) ~ 2026-06-26 (금)지표금요일 마감주간 변화해석VIX18.41+1.13변동성 소폭 확대DXY101.36+0.34달러 강보합WTI$69.23-$5.59유가 급락Gold$4,078.70-$103.20금 조정퀀트 판단: VIX 18.4 수준은 중립~경계 구간이다. 기술주 급락에도 VIX가 20을 넘지 않은 것은 시장이 패닉.. 2026. 6. 28. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-26 매크로 레짐 — 마이크로소프트 강세 및 Mag7 과매도 방어섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-27 | 🔄 데이터 기준: 뉴욕 마감 2026-06-26 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.372%-7.9bp4.50% 돌파 시 기술주 멀티플 압박US 2Y 국채금리4.130%-9.5bp장단기 역전 해소 여부 추적달러인덱스 (DXY)101.37-0.06100 하회 시 글로벌 유동성 우호VIX (공포지수)18.41-0.4820 돌파 전 모멘텀 추종 유효WTI 원유70.24$-1.6880$ 상회 시 인플레 재점화 리스크원/달러 환율1,535.0원-7.81,400원 상회 시 한국 투자자 환차손2. 주요 지수 & 섹터 ETF 강약도지수 / ETF종가등락률판정S&P 500 (SPY)72.. 2026. 6. 27. 이전 1 2 3 4 5 6 ··· 9 다음 반응형