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📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)33

[미국주식 퀀트로그] 2026-06-22 매크로 레짐 — 테슬라 강세 및 빅테크 동반 과매도 분석 📅 발행: 2026-06-23 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-22 뉴욕 마감1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 17.28이 임계값(18) 하방에 위치하며 단기 공포는 제한적이나, US10Y가 4.509%로 4.40~4.60% 경계 구간에 안착하고 DXY는 100.99로 달러 약세 기조를 유지하고 있다. 금리 상승 압력과 달러 약세가 상충하는 혼조 국면으로 레짐은 중립을 지시하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.509%+5.8bp4.40~4.60% 경계 구간 — 기술주 밸류에이션 압박 진행 중US 5Y 국채금리4.287%+6.2bp단기~중기 금리 동반 상승 — 인플레 재가속 경계달러인덱스 (DXY)100.99+0.1410.. 2026. 6. 23.
[자금흐름 분석] 외국인 자금 어디로 흘러가나 — 코스피 -24.5조 순매도·코스닥 소부장 로테이션 실측 (2026-06-22) 📅 발행: 2026-06-22 | 🔄 최종 업데이트: 2026-06-22 외국인은 최근 30일간 코스피에서 -24.5조원을 순매도하고, 코스닥에서 +1.08조원을 순매수했다. 삼성전자(-8,994억)·SK하이닉스(-8,706억)를 최신 2거래일에도 대량 매도하면서, 반도체 소부장·후공정(삼성전기 +2,733억, 한미반도체 +2,664억, 코스닥 리노공업 +5,695억)으로 자금을 재배치하는 구조가 확인된다. 동일 반도체 섹터를 두고 외국인은 대장주 차익실현, 개인은 HBM 레버리지 ETF 추격매수라는 정반대 수급이 맞물려 있다. (출처: KRX 공식 데이터, pykrx 실측, 기준일 2026-06-22)📊 QUICK NAVIGATION (목차)1. 분석 배경 및 투자 아이디어2. 시장 전체 자금 줄.. 2026. 6. 22.
[주간 미증시 퀀트] 2026년 6월 3주차 미국 MSFT 급락과 달러 강세 매크로 레짐 분석 1. Mag7 주간 수익률 순위 (Weekly Return Ranking)6월 3주차 Mag7는 달러 강세 환경에서 6개 종목이 하락하고 AAPL 1개만 소폭 상승하는 혼조 패턴을 기록했다. MSFT의 주간 -5.09% 낙폭이 가장 컸으며, 52주 고점 대비 괴리(-31.1%)도 Mag7 내 최대 수준이다.종목 (한글명)금요일 종가주간 등락률52주 고점 대비YTDAAPL (애플)$298.01+0.54%-6.1%+10.17%GOOGL (알파벳)$368.03-0.36%-9.9%+16.93%NVDA (엔비디아)$210.69-0.83%-10.8%+11.70%AMZN (아마존)$244.39-0.66%-12.3%+7.90%TSLA (테슬라)$400.49-2.59%-19.7%-8.58%META (메타)$577.22-.. 2026. 6. 21.
[미국주식 퀀트로그] 2026-06-19 매크로 레짐 — 반도체 랠리 및 MSFT 극단적 과매도·섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-20 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-19 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND (순풍)VIX 16.78(기준선 18 하방)과 DXY 100.85(기준선 103 하방)가 동시에 안전권에 위치하며 위험자산 선호 환경을 형성하고 있다. 약달러 기조 유지와 저변동성 조합이 TAILWIND 판정의 핵심 근거다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석달러인덱스 (DXY)100.85-0.00103 하방 유지 — 약달러 기조 지속, 위험자산 우호VIX (공포지수)16.78+0.3818 하방 유지 — 저변동성 환경, 레짐 전환 미발생WTI 원유$76.54-0.06에너지 섹터 약세와 동행 — 인플레 압력 제한적원/달러 환율1,529.9원+4.51,5.. 2026. 6. 20.
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