반응형 📊 글로벌 매크로 & 시황 (Macro & Market)33 [미국주식 퀀트로그] 2026-06-18 매크로 레짐 — 엔비디아 강세 및 반도체 섹터 로테이션 분석 📅 발행: 2026-06-19 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-18 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: TAILWIND — 순풍VIX 16.89(임계값 18 이하)와 DXY 100.84(임계값 103 이하)가 동시에 순풍 조건을 충족한다. 단, VIX가 전일 대비 +0.49 소폭 상승하고 원/달러 환율이 1,531원대로 고레벨을 유지하여 지속적 모니터링이 필요한 구간이다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석달러인덱스 (DXY)100.84-0.01103 미만 유지 — 달러 강세 리스크 해소, 순풍 구간VIX (공포지수)16.89+0.4918 미만 순풍 판정 유지 — 소폭 상승 모니터링 필요WTI 원유$76.03-0.57에너지 약세 반영, 인플레이션 완화 방향성 지속원/달.. 2026. 6. 19. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-17 매크로 레짐 — 메타 약세 및 Warsh 매파 전환·Mag7 RSI 이중 과매도 분석 📅 발행: 2026-06-18 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-17 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL(중립)VIX 18.44(중도권), US10Y 4.463%(4.40~4.60% 경계 구간), DXY 100.36(103 미만) — 세 지표 모두 명확한 순풍·역풍 임계값을 벗어나지 않은 상태다. Kevin Warsh 신임 연준 의장의 첫 기자회견에서 연내 추가 인상 가능성이 시사되었으나, 시장은 동결 확률 90% 이상으로 이를 제한적으로 반영하고 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.463%−2.4bp동결 결정 후 장기금리 소폭 하락. 추가 인상 기대 제한적.US 5Y 국채금리4.229%+1.6bp단기 구간 금리 소폭 상승. 장.. 2026. 6. 18. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-16 매크로 레짐 — 반도체 급락 및 기술주 섹터 이탈 분석 📅 발행: 2026-06-17 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-16 뉴욕 마감 1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.41로 공포 임계점(20) 이하를 유지하고 있으나, US10Y 4.428% 수준에서 기술주 밸류에이션 부담이 지속된다. DXY 99.55로 달러 약세 국면이 이어지는 가운데 WTI -4.92 급락이 에너지 섹터 전반에 하방 압력을 가중시키고 있다. 단일 지표로 TAILWIND 또는 HEADWIND 판정을 내리기에는 신호가 혼조되어 있다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.428%-5.9bp4.6% 돌파 시 기술주 멀티플 압박 가속. 현재는 완화 방향.US 5Y 국채금리4.151%-6.2bp단기 금리 하락 동반 .. 2026. 6. 17. [미국주식 퀀트로그] 2026-06-15 매크로 레짐 — 메타 강세 및 반도체 섹터 랠리·미-이란 지정학 충격 분석 📅 발행: 2026-06-16 | 🔄 데이터 기준: 2026-06-15 뉴욕 마감1. 매크로 레짐 매트릭스현재 매크로 체제 판정: NEUTRAL (중립)VIX 16.20·US10Y 4.469%·DXY 99.65 조합이 중립 레짐을 지시한다. 미-이란 평화 협의 합의로 WTI가 3.72달러 급락하며 에너지 섹터 변동성이 부각된 반면, 반도체와 기술주는 강한 반등을 기록했다. Kevin Warsh 연준 의장의 첫 FOMC 결과는 금리 동결(3.50~3.75%)로 확정됐다.지표현재 수치전일 대비 (Δ)임계점 해석US 10Y 국채금리4.469%-1.8bp4.5% 상회 시 기술주 멀티플 압박 본격화. 현재 임계 직하에서 관망 구간 유지 중.US 5Y 국채금리4.188%-2.5bp금리 인하 기대가 5년물에 먼저.. 2026. 6. 16. 이전 1 ··· 3 4 5 6 7 8 9 다음 반응형