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MACD(12-26-9) 지표 완전 해설: 골든크로스·데드크로스 신호 통계 검증 및 히스토그램 매매 전략 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-05-29 MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 Gerald Appel이 1970년대 개발한 추세추종·모멘텀 복합 지표로, 두 지수이동평균(EMA)의 차이를 이용해 추세 방향과 강도를 동시에 측정한다. 본 리포트는 MACD 산식의 수학적 구조를 분해하고, 골든크로스·데드크로스 신호의 통계적 유효성을 검증하며, 히스토그램 전환 기반 조기 진입 전략의 필터링 기준을 정량 데이터로 분석한다.1. MACD 지표의 수학적 정의 및 통계적 배경MACD는 단기(12일) EMA와 장기(26일) EMA의 차이(Convergence-Divergence)를 수치화하여 추세의 방향과 모멘텀을 동시에 포착하는 지표이다... 2026. 5. 29.
RSI(14) 지표 완전 해설: 과매수·과매도 구간 통계 검증 및 다이버전스 매매 전략 📅 발행: 2026-05-29 | 🔄 최종 업데이트: 2026-05-29 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 J. Welles Wilder가 1978년 개발한 모멘텀 오실레이터로, 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭 비율을 0~100 범위로 표준화한 지표이다. 본 리포트는 RSI(14) 산식의 수학적 구조를 분해하고, 과매수·과매도 구간의 통계적 오류율을 검증하며, 다이버전스 매매 전략의 유효 진입 조건을 정량 데이터 기반으로 분석한다.1. RSI 지표의 수학적 정의 및 통계적 배경RSI는 특정 기간(기본값 14일) 동안의 가격 상승 평균과 하락 평균의 비율을 이용해 현재 자산의 모멘텀 강도를 측정하는 오실레이터이다. Wilder는 14일을 기본 파라미터로 설정했으며, .. 2026. 5. 29.
[삼성SDI] 2026년 1분기 재무분석 — 적자 축소 속도·ESS 수주·피어 멀티플 수치 총정리 📅 발행: 2026-05-28 | 🔄 최종 업데이트: 2026-05-28 삼성SDI(006400) 2026Q1 전사 연결 영업손실 -4,904억원, 에너지솔루션 세그먼트 단독 -1,556억원(전분기 대비 59% 축소), 매출 35,763억원(YoY +12.6%) — DART 직접 조회 기준 수치이다. PBR 2.48배(현재가 676,000원 기준), 컨센서스 평균 목표주가 836,000원(+23.7%)으로 피어 대비 저평가 구간으로 분류된다.2025 연간 영업손실 -23,211억원의 저점을 통과하여 2026Q1부터 분기 적자 축소 궤도에 진입했으며, ESS 북미 2028년치 물량 전량 수주 완료, 양극활물질 단가 $49.60→$27.05/kg 구조적 하락이라는 두 축이 4Q26 흑자 전환 경로를 지지.. 2026. 5. 28.
[카카오] 2026Q1 재무 분석 — 영업이익률·PER·수급 수치 총정리 📅 발행: 2026-05-28 | 🔄 최종 업데이트: 2026-05-28 카카오(035720)의 2026년 1분기 영업이익은 211.4억원(YoY +66.0%)으로 외형상 개선 추세가 확인됩니다. 그러나 이러한 개선의 핵심 동력은 카카오게임즈 연결 제외(분기 환산 약 250억원 손실 제거) 효과에 기인하며, 유기적 이익 창출력은 여전히 미검증 상태입니다. 현재 PER 35.87배는 글로벌 피어 기업인 Meta의 23.1배, Tencent의 15.6배 대비 40~80%의 현저한 프리미엄 구간에 해당합니다. 또한, ROE 4.81%는 추정 WACC 7~9%를 하회하는 자본 파괴 구조를 나타냅니다. 기관 및 외국인 합산 20거래일 누계 순매도 -2,166억원, 20일 이동평균선 이격 +33.37%의 과매수.. 2026. 5. 28.

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